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我不是理论计量经济学从业者，也没有专业研究计量，只能回答你实证的部分。

而且你这个问题非常宽泛，我因为不知道你的问题/难处在哪里，也不明白你的教育背景，所以不能给你一个具体的意见。

非常粗略地来说，计量经济学是一门和统计学和微积分关系很密切的学科，所以很多时候，计量遇到的问题并不在计量经济学本身，而在于统计和微积分不过关（比如我的微积分就很差，所以没办法去做理论研究……）。

但其实计量入门并不艰深，不必畏惧它。在实证计量方面，明白背后的经济学道理，比简单地会跑回归是更难的——说到底，对于包括我在内的相当一部分经济学研究者来说，计量是一门帮助我们更好地认识和检验经济、金融模型的工具。

这个世界上绝大多数的科目，对绝大多数人来说，不存在捷径，需要大量的阅读和练习，需要知其然和知其所以然。

多读教材，认真学习一到两种计量/统计的编程软件和它们的语言，比如说Matlab和Stata。

然后可以模仿一些经典的学术论文，比如说复制经典论文的实证部分，模仿是学习的一种重要手段。而且根据我个人的经验，非常有效。

大概先说到这里吧。

其实我希望你觉得我说的全是废话——因为有些事情就是这么些个路径——如果你觉得我上面说的这些话都是你从没听说过的，那么可能我们二人中的一方需要反思一下了～

祝学习愉快。